一、基金介绍

光大量化核心基金（简称“光大量化”）是由光大证券资产管理有限公司管理的一只股票型基金，成立于2018年11月29日。该基金以量化投资为核心，利用严谨的投资研究方法和科技手段，追求持续的超额收益。

二、投资策略

1.质量成长股投资：基金以质量成长为投资策略核心，通过分析上市公司的财务和运营状况，挖掘具备高成长性、高盈利能力和高ROE（净资产收益率） 的标的，持续获取超额收益。

2.交叉验证投资：基金利用量化投资技术和大数据分析手段，选取多维度、多维度的特征因子，进行市场检验和交叉验证。通过构建效用模型，不断筛选优质标的，用科技手段传统投资，提高投资效率和精度。

3.风险控制方法：基金采用多重阈值法对个股和行业进行分层式风险控制，控制组合风险。同时，根据市场情况和基金特色，制定动态止损策略，及时减少亏损。

三、基金表现

自成立以来，光大量化基金经理秉持稳健、严谨的投资风格，始终坚持以风控为首要任务，以市场为导向，把握投资机遇，稳健地获取了较好的投资回报。

1.投资收益：该基金成立以来的年化收益率为22.77%，在同类基金中排名前列。

2.风险控制：截至2021年6月30日，该基金的最大回撤为20.17%，相对于同类基金表现较好。

四、未来展望

光大量化核心基金的投资策略和业绩表现生动展示了量化投资的魅力和潜力，同时也证明将科技与传统金融相结合是未来的趋势。基金经理将继续按照风控优先、价值投资为核心的理念，不断优化投资策略，为投资者带来更多建设性的回报。